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浙江新世纪期货股指周报0827


来源:凤凰网浙江综合

摘要1. 从上周市场的表现看,指数成交金额持续缩量,国家队频繁出手护盘,场内做多氛围仍然不强。但本周逆周期因子再次启动,给与了市场新的做多信心,中美贸易战下一个关口为9月6日2000亿听证会,本周市场

六.基差与套利统计

从跨品种统计结果看, IF/IH下季比值创新低,建议多IF1812,空IH1812,待比值回到1.36-1.38区间平仓。

6.1 现货与基差

图20:IH现货与基差

 

资料来源:wind

图21:IF现货与基差

 

资料来源:wind

图22:IC现货与基差

 

资料来源:wind

6.2 跨期套利

图23:IH跨期套利

 

资料来源:wind

图23:IF跨期套利

 

资料来源:wind

图24:IC跨期套利

 

资料来源:wind

6.3 跨品种套利

图25:IH-IC跨品种套利

 

资料来源:wind

图26:IF-IC跨品种套利

 

资料来源:wind

图27:IF-IH跨品种套利

 

资料来源:wind

免责声明:本报告中的信息均来源于可信的公开资料,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。

[责任编辑:董薰]

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