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浙江新世纪期货股指周报0827


来源:凤凰网浙江综合

摘要1. 从上周市场的表现看,指数成交金额持续缩量,国家队频繁出手护盘,场内做多氛围仍然不强。但本周逆周期因子再次启动,给与了市场新的做多信心,中美贸易战下一个关口为9月6日2000亿听证会,本周市场

摘要

1. 从上周市场的表现看,指数成交金额持续缩量,国家队频繁出手护盘,场内做多氛围仍然不强。但本周逆周期因子再次启动,给与了市场新的做多信心,中美贸易战下一个关口为9月6日2000亿听证会,本周市场消息面趋于平静。策略上中短期关注5G、国产软件、芯片等科技题材机会,基建回调到位也可关注。中长期看低估值成长确定的蓝筹股。

2. 从技术指标看,沪深300、中证500强势股占比有所回升,沪深300目前为0.26,中证500目前为0.23。本周医药生物强势股占比回升至0.09。从指数的强势股占比看,各大指数均开始回升。

3. 从北上资金看,沪股通本周全线流入。沪股通本周净流入78.6亿,深股通资金本周净流入37亿。从南下资金看,内地资金全线流入。沪港通净流出38.5亿,深港通净流入4亿。融资盘全线流出。从指数偏好上看,北上资金依然逆势买入上证50标的与沪深300标的。

4. 从解禁规模看,本周解禁规模为230亿,相对上周解禁规模有所增加,新股发行9.47亿。资金供给:基金发行0亿。央行上周净投放1890亿元。从供需上看,本周资金供需偏宽松。

5.从跨品种统计结果看,IF/IH下季比值创新低,建议多IF1812,空IH1812,待比值回到1.36-1.38区间平仓。

正文

一、上周市场表现

上周上证50、中证500、沪深300、创业板综、创业板50、标普500、纳斯达克、恒生指数周涨跌幅分别为2.61 %、0.41%、1.78%、0.78%、0.22%、0.62%、1.60%、0.27%。月度涨跌幅看,A股指数全线收跌,创业板综跌6.92%领跌所有指数,整体上创业板弱于主板。外盘月度看,标普500上涨2.57%、纳斯达克上涨4.14%。

行业表现方面,本周食品饮料、医药生物、银行、非银金融领涨所有指数,钢铁、通信领跌。月度涨幅看,采掘、银行、非银金融相对抗跌,休闲服务、家电、有色金属领跌。从上周市场的表现看,指数成交金额持续缩量,国家队频繁出手护盘,场内做多氛围仍然不强。但本周逆周期因子再次启动,给与了市场新的做多信心,中美贸易战下一个关口为9月6日2000亿听证会,本周市场消息面趋于平静。策略上中短期关注5G、国产软件、芯片等科技题材机会,基建回调到位也可关注,中长期看低估值成长确定蓝筹股。

1.1主要指数表现

图1:不同指数表现比较

 

资料来源:wind

1.2主要行业表现

图2:不同行业表现比较

 

资料来源:wind

二、技术指标看风格

从强势股占指数比例看,沪深300、中证500强势股占比有所回升,沪深300目前为0.26,中证500目前为0.23。本周医药生物强势股占比回升至0.09。从指数的强势股占比看,各大指数均开始回升。

 图3:沪深300强势股占比

 

资料来源:wind

 

 

图4:中证500强势股占比

 

资料来源:wind

 

图5:医疗生物强势股占比

资料来源:wind

三、资金流向监控

从北上资金看,沪股通本周全线流入。沪股通本周净流入78.6亿,深股通资金本周净流入37亿。

从南下资金看,内地资金全线流入。沪港通净流出38.5亿,深港通净流入4亿。

融资盘全线流出。

从指数偏好上看,北上资金依然逆势买入上证50标的与沪深300标的。

3.1沪深通监控

图6:沪股通监控

 

资料来源:wind

 

图7:深股通监控

 

资料来源:wind

 图8:沪港通监控

 

资料来源:wind

图9:深港通监控

 

资料来源:wind

3.2 指数资金偏好监控

 图10:北上资金指数分布与增量

 

资料来源:wind 

图11:融资余额指数分布与增量

 

资料来源:wind

四、市场资金供需

资金需求:从解禁规模看,本周解禁规模为230亿,相对上周解禁规模有所增加,新股发行9.47亿。资金供给:基金发行0亿。央行上周净投放1890亿元。

从供需上看,本周资金供需偏宽松。

4.1 解禁与发行

图12:解禁规模统计

 

资料来源:wind

图13:基金发行统计

 

资料来源:wind

图14:新股发行统计

 

资料来源:wind

4.2 央行公开操作

图15:央行本周操作

发行/到期

发生日期

发行量(亿元)

利率(%)

利率变动(bp)

期限(天)

逆回购到期

2018-08-24

900.00

2.5500

0.00

7

逆回购到期

2018-08-23

400.00

2.5500

0.00

7

逆回购

2018-08-20

1,200.00

2.5500

0.00

7

逆回购

2018-08-21

500.00

2.5500

0.00

7

MLF(投放)

2018-08-24

1,490.00

3.3000

0.00

365

净投放

 

1,890.00

 

 

 

净投放(含国库现金)

 

1,890.00

 

 

 

 

资料来源:wind

 

[责任编辑:董薰]

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